1Bei der Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko ist
- 1.
- anzunehmen, dass die zum Geschäftsschluss im Investmentvermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen weitere 20 Arbeitstage im Investmentvermögen gehalten werden,
- 2.
- ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99 Prozent zugrunde zu legen und
- 3.
- ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde zu legen.
2Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist die Annahme einer Haltedauer von weniger als 20 Arbeitstagen zulässig.
3Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 2 ist bis zu einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 Prozent zulässig.
4Bei einer Abweichung von Satz 1 Nummer 1 und 2 ist der Prozentsatz in §
7 Absatz 2 entsprechend anzupassen.
5Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 3 ist nur aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen und nach vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Sinne des §
10 Absatz 2 Satz 2 zulässig.
§ 14 DerivateV Prognosegüte (vom 01.04.2023) ... zu unterrichten. Die Anzeige hat auch die zugrunde gelegten Parameter nach § 11 Satz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit § 11 Satz 3 und 4 zu umfassen. Übersteigt die Zahl der ... hat auch die zugrunde gelegten Parameter nach § 11 Satz 1 Nummer 2 und 3 in Verbindung mit § 11 Satz 3 und 4 zu umfassen. Übersteigt die Zahl der Ausnahmen ein nicht angemessenes Niveau, kann ...