Änderung § 11 DerivateV vom 01.07.2011

§ 11 DerivateV a.F. (alte Fassung)
in der vor dem 01.07.2011 geltenden Fassung

§ 11 DerivateV n.F. (neue Fassung)
in der am 01.07.2011 geltenden Fassung
durch Artikel 1 V. v. 28.06.2011 BGBl. I S. 1278

(Textabschnitt unverändert)

§ 11 Quantitative Vorgaben

(Text alte Fassung)

Bei Ermittlung des potentiellen Risikobetrags für das Marktrisiko ist

1. anzunehmen, dass die zum Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen weitere zehn Arbeitstage im Sondervermögen gehalten werden, und

2. ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99 Prozent sowie ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde zu legen.

(Text neue Fassung)

¹ Bei Ermittlung des potenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko ist

1. anzunehmen, dass die zum Geschäftsschluss im Sondervermögen befindlichen Finanzinstrumente oder Finanzinstrumentsgruppen weitere 20 Arbeitstage im Sondervermögen gehalten werden, und

2. ein einseitiges Prognoseintervall mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau in Höhe von 99 Prozent sowie

3. ein effektiver historischer Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde zu legen.

² Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 1 von unter 20 Arbeitstagen ist zulässig. ³ Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 2 ist bis zu einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 95 Prozent zulässig. ⁴ Der Prozentsatz in § 8 Absatz 2 ist entsprechend anzupassen. ⁵ Eine Abweichung von Satz 1 Nummer 3 ist nur aufgrund außergewöhnlicher Marktbedingungen und nach vorheriger Zustimmung der Bundesanstalt im Sinne des § 10 Absatz 2 Satz 2 zulässig.