(1) Für einen bestimmten Geschäftsbereich, der den Anwendungsbereich eines für die Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte nach §
99 und der erwarteten Verlustbeträge nach §
104 zu verwendenden Ratingsystems bildet, erfüllt ein Institut die Erfahrungsanforderungen, wenn es
- 1.
- wenigstens drei Jahre lang ein Ratingsystem, das während dieser Zeit im Wesentlichen den Anforderungen dieser Verordnung, insbesondere den Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA entsprochen hat, für die wesentlichen Risikomess- und -steuerungsprozesse verwendet hat, und
- 2.
- für den Fall, dass die IRBA-Positionen dieses Geschäftsbereichs zu den IRBA-Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen gehören und nicht durch angekaufte Forderungen gebildet werden, die die Voraussetzungen nach § 84 Abs. 3 Satz 2 erfüllen, und das Institut für diesen Geschäftsbereich eigene Schätzungen von Verlustquoten bei Ausfall und IRBA-Konversionsfaktoren verwenden will, wenigstens drei Jahre lang selbstgeschätzte Verlustquoten bei Ausfall und IRBA-Konversionsfaktoren in einer Weise ermittelt und verwendet hat, die im Wesentlichen den Mindestanforderungen an die Verwendung eigener Schätzungen dieser Risikoparameter entsprochen hat.
(2) Für einen bestimmten Geschäftsbereich, der den Anwendungsbereich eines für die Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte nach §
99 und der erwarteten Verlustbeträge nach §
104 zu verwendenden Ratingsystems oder Beteiligungsrisikomodells bildet, erfüllt ein Institut die Verwendungsanforderungen für das Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell, wenn es dieses Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell zum Zeitpunkt der Eignungsprüfung über einen angemessenen Zeitraum als maßgebliches Instrument zur Messung und Steuerung seiner Adressrisiken verwendet hat und sich auf dieser Grundlage überzeugt hat, dass das für die Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte und der erwarteten Verlustbeträge zu verwendende Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell für seine Einsatzzwecke konkret geeignet ist.
§ 62 SolvV Eignungsprüfung ... Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle wenigstens die Verwendungsanforderungen nach § 63 Abs. 2 erfüllt sind und, im Falle eines Ratingsystems, die Erfahrungsanforderungen nach ... 2 erfüllt sind und, im Falle eines Ratingsystems, die Erfahrungsanforderungen nach § 63 Abs. 1 in einem Umfang erfüllt sind, der bis zum beabsichtigten Zeitpunkt der Nutzung des ...
§ 303 SolvV Besonderes Kursrisiko Zinsnettoposition (vom 31.12.2011) ... sind, 2. Wertpapiere, denen eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die nicht höher ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ...
Verordnung zu dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats
V. v. 20.09.2013 BGBl. I S. 3672
Verordnung zur weiteren Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie
V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330
Artikel 1 SolvVuaÄndV Änderung der Solvabilitätsverordnung ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ...