§ 118 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen
Wenn das Institut statistische Modelle oder andere algorithmische Verfahren einsetzt, um IRBA-Positionen zu Ratingstufen für Schuldner oder für Geschäfte oder zu Risikopools zuzuordnen, dann sind folgende Vorgaben einzuhalten:
- 1.
- Das Institut muss der Bundesanstalt gegenüber nachweisen, dass das Modell eine gute Vorhersagekraft besitzt und dass die risikogewichteten IRBA-Positionswerte und die erwarteten Verlustbeträge durch die Verwendung des Modells nicht verzerrt werden. Die Eingangsvariablen des Modells müssen eine angemessene und leistungsfähige Grundlage für die resultierenden Prognosen darstellen. Das Modell darf keine wesentlichen systematischen Fehler beinhalten.
- 2.
- Das Institut muss über ein Verfahren verfügen, um Dateneingaben in das Modell zu überprüfen. Das Verfahren muss eine Beurteilung der Genauigkeit, der Vollständigkeit und der Zweckdienlichkeit der Daten umfassen.
- 3.
- Das Institut muss nachweisen, dass die zur Entwicklung des Modells verwendeten Daten für die Gesamtheit der gegenwärtigen Schuldner oder IRBA-Positionen des Instituts repräsentativ sind.
- 4.
- Das Institut muss über einen regelmäßigen Turnus zur Modellvalidierung verfügen, der die Überwachung der Leistungsfähigkeit und Stabilität des Modells, eine Überprüfung der Modellspezifikation und die Überprüfung der Modellergebnisse anhand der realisierten Ergebnisse einschließt.
- 5.
- Das Institut muss das statistische Modell durch individuelle Beurteilungen und Kontrollen ergänzen, um die modellbasierten Zuordnungen zu überprüfen und um sicherzustellen, dass das Modell in angemessener Weise genutzt wird. Die Überprüfungsverfahren müssen darauf gerichtet sein, die mit Modellschwächen verbundenen Fehler aufzudecken und zu begrenzen. Individuelle Beurteilungen müssen alle relevanten Informationen berücksichtigen, die nicht vom Modell erfasst werden. Das Institut muss festlegen und dokumentieren, wie individuelle Beurteilung und Modellergebnisse miteinander zu kombinieren sind.
interne Verweise§ 106 SolvV Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA (vom 28.09.2013) ... muss das Institut die folgenden Anforderungen erfüllen, wobei es die §§ 107 bis 153 einzuhalten hat: 1. Die Ratingsysteme des Instituts gewährleisten eine ... auf einheitlicher Basis angewendet wird, gelten die Anforderungen der §§ 107 bis 153, vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt, als durch das Institut erfüllt, wenn ...
§ 303 SolvV Besonderes Kursrisiko Zinsnettoposition (vom 31.12.2011) ... sind, 2. Wertpapiere, denen eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die nicht höher ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ...
Zitate in ÄnderungsvorschriftenVerordnung zu dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats
V. v. 20.09.2013 BGBl. I S. 3672
Verordnung zur weiteren Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie
V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330
Artikel 1 SolvVuaÄndV Änderung der Solvabilitätsverordnung ... auf einheitlicher Basis angewendet wird, gelten die Anforderungen der §§ 107 bis 153, vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt, als durch das Institut erfüllt, wenn ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ... Ratingagentur verfügbar ist, dem Wertpapier aber eine nach den Regelungen der §§ 55 bis 153 bestimmte prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet wird, die der ...
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