§ 317a Zusätzliche Anforderungen - Besonderes Kursrisiko
(1) Ein eigenes Risikomodell für die Ermittlung eines Teilanrechnungsbetrags für das besondere Kursrisiko muss
- 1.
- statistisch die im Zeitablauf eingetretenen Wertänderungen der Gesamtheit der im Zeitablauf jeweils im potenziellen Risikobetrag berücksichtigten Marktrisikopositionen erklären,
- 2.
- das Ausmaß von Risikokonzentrationen sowie Änderungen bei der Zusammensetzung der jeweils im potenziellen Risikobetrag berücksichtigten Marktrisikopositionen angemessen abbilden,
- 3.
- sich auch in einem krisenhaften Marktumfeld bewähren,
- 4.
- durch Rückvergleiche angemessen validiert sein; soweit das Institut diese Rückvergleiche mit Genehmigung der Bundesanstalt auf Basis von relevanten Unter-Portfolien durchführen darf, muss es diese Unter-Portfolien nach einheitlichen Kriterien auswählen,
- 5.
- emittentenspezifische und emissionsspezifische Basisrisiken angemessen abbilden; das Institut muss insbesondere darlegen, dass das eigene Risikomodell wesentliche Unterschiede zwischen ähnlichen, aber nicht identischen Marktrisikopositionen für die Risikoquantifizierung angemessen transparent macht, und
- 6.
- Ereignisrisiken angemessen abbilden; für Zinsrisikopositionen brauchen Ereignisrisiken nicht abgebildet werden, soweit diese bereits im eigenen Ansatz für das zusätzliche Ausfall- und Migrationsrisiko nach den §§ 318a bis 318d berücksichtigt sind.
(2) 1Das eigene Risikomodell muss die speziellen Risiken aus Marktrisikopositionen, zu denen es nur einen eingeschränkt liquiden Markt gibt oder auch für die nur eine geringe Preistransparenz besteht, unter Zugrundelegung realistischer Marktszenarien in konservativer Weise berücksichtigen. 2Ein Institut darf in seinem Risikomodell Vergröberungen nur vornehmen, soweit dies aufgrund mangelnder Verfügbarkeit geeigneter Marktkurse, -preise oder -zinssätze erforderlich ist oder die verfügbaren Marktkurse, -preise und -zinssätze keine angemessene Berücksichtigung der Risiken aus den betreffenden Marktrisikopositionen erlauben. 3Soweit ein Institut in seinem Risikomodell Vergröberungen vornimmt, muss das Risikomodell die Risiken in konservativer Weise abbilden.
(3) Das Institut muss sich Fortschritte und Marktstandards hinsichtlich der Risikomodellierung für sein eigenes Risikomodell zunutze machen.
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interne Verweise§ 307 SolvV Investmentanteile (vom 31.12.2011) ... Bundesanstalt nach § 313 Abs. 1 Satz 1 dazu vorliegt, nach Maßgabe der §§ 313 bis 318e auf der Basis der tatsächlichen Zusammensetzung des Investmentvermögens ... Bundesanstalt nach § 313 Abs. 1 Satz 1 dazu vorliegt, nach Maßgabe der §§ 313 bis 318e auf der Basis der Zusammensetzung des extern generierten Index oder bestimmten Korbes von ...
§ 313 SolvV Verwendung von Risikomodellen (vom 31.12.2011) ... Risikomodell über die Voraussetzungen nach Satz 1 hinaus die Voraussetzungen nach § 317a erfüllt. Die Einhaltung der Eignungserfordernisse nach den Sätzen 1 und 2, ...
§ 314 SolvV Bestimmung der Anrechnungsbeträge (vom 31.12.2011) ... Berücksichtigung der qualitativen Anforderungen nach § 316 Abs. 1, den §§ 317, 317a und 318 Abs. 2 und der Prognosegüte des Risikomodells nach § 318 Abs. 1 fest. ...
Zitate in ÄnderungsvorschriftenVerordnung zur Änderung der Solvabilitätsverordnung
V. v. 23.12.2009 BGBl. I S. 3971
Artikel 1 SolvVÄndV ... oder dem Standardansatz und c) Marktrisikopositionen nach den §§ 294 bis 318 in der am 31. Dezember 2009 geltenden Fassung im jeweiligen ...
Zweite Verordnung zur weiteren Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie
V. v. 26.10.2011 BGBl. I S. 2103
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