Bundesrecht - tagaktuell konsolidiert - alle Fassungen seit 2006
Vorschriftensuche
 

§ 10 - Liquiditätsverordnung (LiqV)

V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 3117 (Nr. 61); zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 22.12.2017 BGBl. I S. 4033
Geltung ab 01.01.2007; FNA: 7610-2-30 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
4 frühere Fassungen | wird in 11 Vorschriften zitiert

§ 10 Verwendung von institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren



(1) 1Zur Beurteilung der ausreichenden Liquidität darf das Institut nach dauerhafter Wahl mit Zustimmung der Bundesanstalt anstelle der §§ 2 bis 7 ein eigenes Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren verwenden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllt werden und die Bundesanstalt dessen Eignung für die Zwecke dieser Verordnung auf Antrag des Instituts schriftlich bestätigt hat. 2Die Bundesanstalt kann ihre Zustimmung an Nebenbestimmungen, insbesondere Auflagen, knüpfen und eine bereits erteilte Zustimmung widerrufen, wenn das Institut die Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht mehr erfüllt.

(2) 1Die Eignung eines institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens wird auf der Grundlage einer von der Bundesanstalt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank durchgeführten Prüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes beurteilt und nach erteilter Eignungsbestätigung durch Nachschauprüfungen überprüft. 2Wesentliche Änderungen des Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens bedürfen einer erneuten Eignungsbestätigung nach Absatz 1.

(3) Das Institut hat insbesondere die folgenden Voraussetzungen für die Verwendung eines eigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens zu erfüllen:

1.
1Das Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren gewährleistet unter Berücksichtigung der besonderen institutsspezifischen Verhältnisse, der Art und Komplexität der betriebenen Geschäfte und der Größe des Instituts eine adäquate laufende Ermittlung und Überwachung des Liquiditätsrisikos und stellt die Liquiditätslage eingehender und angemessener dar, als bei Anwendung der §§ 2 bis 7. 2Insbesondere soll das Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren dabei auch Aufschluss über zu erwartende kurzfristige Nettomittelabflüsse, die Möglichkeit zur Aufnahme unbesicherter Finanzierungsmittel sowie die Auswirkung von Stressszenarien ermöglichen. 3Das Institut überprüft regelmäßig die Einhaltung der Voraussetzungen nach Satz 1.

2.
1Das Institut hat auf der Grundlage des Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens geeignete, quantitativ zu bemessende Obergrenzen für Liquiditätsrisiken, auch unter Berücksichtigung von Stressszenarien, eingerichtet (Limite), die es regelmäßig überprüft. 2Dazu identifiziert das Institut Kenngrößen aus seinem Liquiditätsrisikomessverfahren, die für eine aggregierte Darstellung des Risikos einer nicht ausreichenden Liquidität des Instituts besonders geeignet sind, und dokumentiert, bei welchem Niveau dieser Größen es sich einem nennenswerten, mittleren und hohen Risiko einer nicht ausreichenden Liquidität ausgesetzt sieht, sowie welche Maßnahmen es an das Erreichen eines der benannten Niveaus durch eine der Kenngrößen knüpft.

3.
1Das Institut zeigt der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt schriftlich unverzüglich an, wenn eine der Kenngrößen nach Nummer 2 das Niveau für ein mittleres oder hohes Risiko einer nicht ausreichenden Liquidität überschreitet und berichtet über die Maßnahmen, die es zur Beseitigung der Gefährdung getroffen hat und zu treffen beabsichtigt. 2Die Pflicht zur Meldung der Kennzahlen nach § 11 bleibt unberührt.

4.
Das Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren und das interne Limitsystem werden für das interne Liquiditätsrisikomanagement und in der Unternehmenssteuerung des Instituts verwendet.

(4) 1Ein Institut mit Sitz im Inland, das nachgeordnetes Unternehmen einer Institutsgruppe oder einer Finanzholding-Gruppe ist und die Voraussetzungen nach § 2a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes erfüllt, oder das übergeordnetes Unternehmen ist und die Voraussetzungen nach § 2a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes erfüllt, darf nach dauerhafter Wahl mit Zustimmung der Bundesanstalt von der Anwendung der §§ 2 bis 7 absehen, wenn die Institutsgruppe oder die Finanzholding-Gruppe, der das Institut angehört, ein eigenes Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren verwendet und die Bundesanstalt dessen Eignung schriftlich bestätigt hat. 2Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.





 

Frühere Fassungen von § 10 LiqV

Die nachfolgende Aufstellung zeigt alle Änderungen dieser Vorschrift. Über die Links aktuell und vorher können Sie jeweils alte Fassung (a.F.) und neue Fassung (n.F.) vergleichen. Beim Änderungsgesetz finden Sie dessen Volltext sowie die Begründung des Gesetzgebers.

vergleichen mitmWv (verkündet)neue Fassung durch
aktuell vorher 01.01.2018Artikel 1 Zweite Verordnung zur Änderung der Liquiditätsverordnung
vom 22.12.2017 BGBl. I S. 4033
aktuell vorher 01.01.2014Artikel 1 Erste Verordnung zur Änderung der Liquiditätsverordnung
vom 06.12.2013 BGBl. I S. 4166
aktuellvor 01.01.2014Urfassung

Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.



 

Zitierungen von § 10 LiqV

Sie sehen die Vorschriften, die auf § 10 LiqV verweisen. Die Liste ist unterteilt nach Zitaten in LiqV selbst, Ermächtigungsgrundlagen, anderen geltenden Titeln, Änderungsvorschriften und in aufgehobenen Titeln.
 
interne Verweise

§ 11 LiqV Meldungen der Kennzahlen
... der Verwendung eines eigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens nach § 10 Gebrauch, legt die Bundesanstalt abweichend von Absatz 1 im Einzelfall Inhalt und Form der ... für das jeweilige Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren nach § 10 fest. (3) Die Meldungen nach den Absätzen 1 und 2 sind im papierlosen Verfahren ...
 
Zitat in folgenden Normen

Restrukturierungsfonds-Verordnung (RStruktFV)
V. v. 14.07.2015 BGBl. I S. 1268; zuletzt geändert durch Artikel 9 G. v. 23.12.2016 BGBl. I S. 3171
§ 4 RStruktFV Risikofelder und Risikoindikatoren nach Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/63 (vom 01.01.2018)
... gilt entsprechend. Abweichend von Satz 2 dürfen Institute, die im Bezugsjahr von § 10 der Liquiditätsverordnung in der zum 31. Dezember 2013 geltenden Fassung Gebrauch gemacht haben, den Wert nach Satz 1 auf ...

Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz (FinDAGKostV)
V. v. 29.04.2002 BGBl. I S. 1504; zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 15.12.2017 BGBl. I S. 3960
Anlage FinDAGKostV (zu § 2 Abs. 1) Gebührenverzeichnis (vom 13.01.2018)
... zur Verwendung interner Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren ( § 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 LiqV ) 1.000 bis 20.000 1.3.2.2 Zustimmung zu einem beantragten ... nach den §§ 2 bis 8 LiqV zur Feststellung ausreichender Liquidität ( § 10 Abs. 1 Satz 1 LiqV ) 500 bis 10.000 1.4 Individuell zurechenbare ...
 
Zitate in Änderungsvorschriften

Erste Verordnung zur Änderung der Liquiditätsverordnung
V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4166
Artikel 1 1. LiqVÄndV Änderung der Liquiditätsverordnung
... bereits vor dem 1. Januar 2014 konsistent berücksichtigt haben." 4. In § 10 Absatz 4 Satz 1 werden die Angaben „§ 2a Abs. 1 Nr. 1 bis 5" und „§ 2a ...

Sechste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Erhebung von Gebühren und die Umlegung von Kosten nach dem Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz
V. v. 24.08.2007 BGBl. I S. 2136
Artikel 1 6. FinDAGKostVÄndV
... zur Verwendung interner Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren (§ 10 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 LiqV) 1.000 bis 20.000 ... den §§ 2 bis 8 LiqV zur Feststellung ausreichender Liquidität (§ 10 Abs. 1 Satz 1 LiqV) 500 bis 10.000 1.2.3 Amtshandlungen auf der ...

Zweite Verordnung zur Änderung der Liquiditätsverordnung
V. v. 22.12.2017 BGBl. I S. 4033
Artikel 1 2. LiqVÄndV
...  b) Nummer 3 wird aufgehoben. 4. § 8 wird aufgehoben. 5. In § 10 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Nummer 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe „§§ 2 bis 8" jeweils durch die Angabe „§§ 2 ...
 
Zitate in aufgehobenen Titeln

Prüfungsberichtsverordnung (PrüfbV)
V. v. 23.11.2009 BGBl. I S. 3793; aufgehoben durch § 72 V. v. 11.06.2015 BGBl. I S. 930
§ 22 PrüfbV Ausnahmen für gruppenangehörige Institute
... nicht anwendbar. (2) § 17 findet bei Ausübung des Wahlrechts des § 10 Absatz 4 der Liquiditätsverordnung keine Anwendung. (3) Der Abschlussprüfer ...