(1) 1Der vorgegebene Wertschwankungsfaktor ist für
- 1.
- eine Adressenausfallrisikoposition,
- 2.
- eine berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheit oder
- 3.
- jede Wertpapierart nach § 216 Abs. 3 für zu berücksichtigende Aufrechnungspositionen aus nichtderivativen Geschäften mit Sicherheitennachschüssen
für eine zugrunde zu legende Liquidationsdauer von zehn Geschäftstagen nach §
193 Abs. 2 Satz 2 der sich nach der Tabelle 16 der Anlage
1 ergebende Wertschwankungsfaktor.
2Ist nach §
193 Abs. 2 Satz 1 eine Liquidationsdauer von fünf Geschäftstagen zugrunde zu legen, ist zur Ermittlung des vorgegebenen Wertschwankungsfaktors der Wertschwankungsfaktor nach Satz 1 durch die Quadratwurzel aus Zwei zu dividieren.
3Für eine zugrunde zu legende Liquidationsdauer von 20 Geschäftstagen nach §
193 Abs. 1 ist zur Ermittlung des vorgegebenen Wertschwankungsfaktors der Wertschwankungsfaktor nach Satz 1 mit der Quadratwurzel aus Zwei zu multiplizieren.
4Die in Tabelle 16 der Anlage
1 genannten Bonitätsstufen beziehen sich auf die für die Zwecke der §§
26 bis 39 vorgenommene aufsichtliche Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien zu Bonitätsstufen.
(2) Für finanzielle Sicherheiten nach §
155 Absatz 1 Satz 1 Nummer 9 ist für die Bestimmung des Wertschwankungsfaktors eine Bonitätsstufe von 2 anzunehmen.
(3) Für Investmentanteile im Sinne des §
25 Absatz 12, die als finanzielle Sicherheit allgemein oder nur mit ihrem schwankungsbereinigten Wert berücksichtigungsfähig wären, ist der vorgegebene Wertschwankungsfaktor, falls die tatsächliche Zusammensetzung des zugrunde liegenden Investmentvermögens
- 1.
- bekannt ist, der betragsgewichtete Durchschnitt derjenigen Wertschwankungsfaktoren, die auf die Vermögensgegenstände anzuwenden wären, in die das Investmentvermögen investiert ist, oder
- 2.
- nicht bekannt ist, der höchste derjenigen Wertschwankungsfaktoren, die auf die Vermögensgegenstände anzuwenden wären, in die das Investmentvermögen investiert werden darf.
(4) In allen anderen Fällen, einschließlich von
- 1.
- Wertpapieren oder Waren, die im Rahmen von Pensions-, Darlehens- sowie vergleichbaren Geschäften verkauft oder verliehen werden und die keine berücksichtigungsfähigen finanziellen Sicherheiten sind, und
- 2.
- berücksichtigungsfähigen Handelsbuchsicherheiten,
ist der vorgegebene Wertschwankungsfaktor derselbe, wie derjenige für Aktien, die nicht in einen gängigen Aktienindex einbezogen sind, aber an einer Wertpapier- oder Terminbörse gehandelt werden.
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Bitte beachten Sie, dass rückwirkende Änderungen - soweit vorhanden - nach dem Verkündungsdatum des Änderungstitels (Datum in Klammern) und nicht nach dem Datum des Inkrafttretens in diese Liste einsortiert sind.
Verordnung zu dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats
V. v. 20.09.2013 BGBl. I S. 3672
Verordnung zur weiteren Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie
V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330
V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 3065; aufgehoben durch § 21 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4183