Titel 2 - Entschädigungseinrichtungs-Finanzierungsverordnung (EntschFinV)

V. v. 05.01.2016 BGBl. I S. 9 (Nr. 1); zuletzt geändert durch Artikel 1 V. v. 25.05.2022 BGBl. I S. 818
Geltung ab 12.01.2016; FNA: 7610-20-1 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

Teil 2 Beiträge und Zahlungen

Kapitel 1 Jahresbeitrag

Abschnitt 2 Risikoorientierte Beitragsbemessung

Titel 2 Bestimmung des aggregierten Risikogewichts für CRR-Kreditinstitute, die der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH zugeordnet sind

§ 8 Bestimmung des aggregierten Risikogewichts

(1) ¹Das aggregierte Risikogewicht wird auf der Grundlage einer Bonitätsnote bestimmt. ²Die Bonitätsnote beruht auf einer Risikoeinschätzung des CRR-Kreditinstituts durch die Entschädigungseinrichtung auf der Grundlage von Risikokategorien und Risikoindikatoren nach Maßgabe der §§ 9 und 10 sowie nach Maßgabe der Anlage 1.

(2) Aus der Bonitätsnote ergibt sich das aggregierte Risikogewicht wie folgt:

Bonitätsnote	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aggregiertes Risikogewicht	50 %	75 %	90 %	100 %	110 %	125 %	140 %	160 %	180 %	200 %

(3) Für neu gegründete CRR-Kreditinstitute gilt bis einschließlich der Vollendung des zweiten vollständigen Geschäftsjahres abweichend von den Absätzen 1 und 2 ein aggregiertes Risikogewicht von 110 Prozent.

Text in der Fassung des Artikels 1 Verordnung zur Änderung der Entschädigungseinrichtungs-Finanzierungsverordnung V. v. 25. Mai 2022 BGBl. I S. 818 m.W.v. 1. Juni 2022

§ 9 Risikokategorien, Risikoindikatoren und Risikogewichtung

(1) ¹Für die Einschätzung des Risikos des CRR-Kreditinstituts legt die Entschädigungseinrichtung die folgenden Risikokategorien zugrunde:

1. Kapital,

2. Liquidität und Refinanzierung,

3. Qualität der Vermögensanlage,

4. Geschäftsmodell und Management sowie

5. Verlustrisiko der Entschädigungseinrichtung.

²Den Risikokategorien sind jeweils Risikoindikatoren gemäß Anlage 1 zugeordnet.

(2) Die Gewichtung der Risikokategorien und Risikoindikatoren und die Ermittlung der Bonitätsnote erfolgt nach Maßgabe von Anlage 1.

(3) ¹Das Nähere zur Risikoeinschätzung für die Risikokategorien nach Absatz 1 bestimmt sich nach Anlage 1. ²Die Risikoeinschätzung für die Risikokategorie nach Absatz 1 Nummer 4 erfolgt auch auf der Grundlage von Ratings nach § 10.

Text in der Fassung des Artikels 1 Verordnung zur Änderung der Entschädigungseinrichtungs-Finanzierungsverordnung V. v. 25. Mai 2022 BGBl. I S. 818 m.W.v. 1. Juni 2022

§ 10 Risikoeinschätzung auf der Grundlage von Ratings

(1) ¹Für die Risikoeinschätzung auf Grundlage von Ratings dürfen nur Ratingergebnisse von aktuellen Kreditratings eines anerkannten Ratingunternehmens in Form von Vollratings mit einem Prognosezeitraum von einem Jahr zugrunde gelegt werden. ²Aktuelle Ratings sind solche, die im Auftrag des CRR-Kreditinstituts oder eines Dritten in Bezug auf die Bonität des CRR-Kreditinstituts erstellt worden und am 31. Mai des jeweiligen Abrechnungsjahres gültig sind. ³Aktuelle Ratings von CRR-Kreditinstituten im Sinne des § 53 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes sind auch solche, die in Bezug auf die Bonität ihres Unternehmens im Ausland erstellt worden sind.

(2) ¹Anerkannte Ratingunternehmen sind Unternehmen, die als Ratingagenturen

1. gemäß Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1, L 350 vom 29.12.2009, S. 59, L 145 vom 31.5.2011, S. 57) in der jeweils geltenden Fassung registriert oder

2. gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 zertifiziert sind und die

3. seit mindestens fünf Jahren Erfahrung mit dem Kreditrating von CRR-Kreditinstituten haben oder seit mindestens zehn Jahren Bonitätseinschätzungen für Sicherungseinrichtungen von CRR-Kreditinstituten vorgenommen haben.

²Die CRR-Kreditinstitute haben der Entschädigungseinrichtung auf Anforderung in geeigneter Weise nachzuweisen, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 und 2 vorliegen.

(3) ¹Jeder Bonitätsbeurteilungskategorie, die von einem anerkannten Ratingunternehmen verwendet wird, ordnet die Entschädigungseinrichtung eine Ratingnotenklasse nach denjenigen Grundsätzen zu, die in Artikel 136 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1, L 208 vom 2.8.2013, S. 68, L 321 vom 30.11.2013, S. 6, L 193 vom 21.7.2015, S. 166), die durch die Delegierte Verordnung (EU) 2015/62 (ABl. L 11 vom 17.1.2015, S. 37) geändert worden ist, geregelt sind. ²Die Entschädigungseinrichtung veröffentlicht die Zuordnung auf ihrer Internetseite.

(4) ¹Die CRR-Kreditinstitute sind verpflichtet, der Entschädigungseinrichtung zur Erstellung der Risikoeinschätzung alle auf sie bezogenen aktuellen Ratings im Sinne des Absatzes 1 zu übermitteln. ²Sofern CRR-Kreditinstitute nicht über ein aktuelles Rating verfügen, sind sie verpflichtet, ein solches einzuholen. ³Satz 2 gilt nicht für CRR-Kreditinstitute im Sinne des § 53 Absatz 1 Satz 1 des Kreditwesengesetzes, die alle Ratings ihres Unternehmens mit Sitz im Ausland vorlegen, wenn diese Ratings die Anforderungen des Absatzes 1 erfüllen.

Text in der Fassung des Artikels 1 Verordnung zur Änderung der Entschädigungseinrichtungs-Finanzierungsverordnung V. v. 25. Mai 2022 BGBl. I S. 818 m.W.v. 1. Juni 2022