§ 63 - Solvabilitätsverordnung (SolvV)

V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 2926 (Nr. 61); aufgehoben durch § 39 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4168
Geltung ab 01.01.2007; FNA: 7610-2-29 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

§ 63 Verwendungs- und Erfahrungsanforderungen für Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle

(1) Für einen bestimmten Geschäftsbereich, der den Anwendungsbereich eines für die Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte nach § 99 und der erwarteten Verlustbeträge nach § 104 zu verwendenden Ratingsystems bildet, erfüllt ein Institut die Erfahrungsanforderungen, wenn es

1. wenigstens drei Jahre lang ein Ratingsystem, das während dieser Zeit im Wesentlichen den Anforderungen dieser Verordnung, insbesondere den Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA entsprochen hat, für die wesentlichen Risikomess- und -steuerungsprozesse verwendet hat, und

2. für den Fall, dass die IRBA-Positionen dieses Geschäftsbereichs zu den IRBA-Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen gehören und nicht durch angekaufte Forderungen gebildet werden, die die Voraussetzungen nach § 84 Abs. 3 Satz 2 erfüllen, und das Institut für diesen Geschäftsbereich eigene Schätzungen von Verlustquoten bei Ausfall und IRBA-Konversionsfaktoren verwenden will, wenigstens drei Jahre lang selbstgeschätzte Verlustquoten bei Ausfall und IRBA-Konversionsfaktoren in einer Weise ermittelt und verwendet hat, die im Wesentlichen den Mindestanforderungen an die Verwendung eigener Schätzungen dieser Risikoparameter entsprochen hat.

(2) Für einen bestimmten Geschäftsbereich, der den Anwendungsbereich eines für die Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte nach § 99 und der erwarteten Verlustbeträge nach § 104 zu verwendenden Ratingsystems oder Beteiligungsrisikomodells bildet, erfüllt ein Institut die Verwendungsanforderungen für das Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell, wenn es dieses Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell zum Zeitpunkt der Eignungsprüfung über einen angemessenen Zeitraum als maßgebliches Instrument zur Messung und Steuerung seiner Adressrisiken verwendet hat und sich auf dieser Grundlage überzeugt hat, dass das für die Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte und der erwarteten Verlustbeträge zu verwendende Ratingsystem oder Beteiligungsrisikomodell für seine Einsatzzwecke konkret geeignet ist.