Anlage 2 - EdB-Beitragsverordnung (EdBBeitrV)

V. v. 10.07.1999 BGBl. I S. 1540; aufgehoben durch § 35 V. v. 05.01.2016 BGBl. I S. 9
Geltung ab 17.07.1999; FNA: 7610-13-4 Aufsichtsrechtliche Vorschriften

Anlage 2 (zu § 6 Absatz 1) Bonitätseinschätzung auf Grundlage von Ratings

Die Ratingergebnisse fließen in Form eines gewichteten Durchschnitts in die Bonitätsnote ein. Die Gewichtung mehrerer einfließender Ratingergebnisse richtet sich nach deren Aktualität. Je jünger das Ratingergebnis ist, desto stärker ist sein Gewicht. Die Berechnung des gewichteten Durchschnitts erfolgt in vier Schritten:

Schritt 1

Bestimmung des Alters aller für ein Institut zu berücksichtigenden Ratings mit einer Laufzeit von ≤ 365 Tagen:

Schritt 2

Bestimmung des Gewichts des Ratings, bezogen auf jedes für ein Institut zu berücksichtigende Rating:

Die Summe aus den einzelnen Gewichten der Ratings muss immer 1 ergeben.

Schritt 3

Bestimmung des gewichteten Durchschnitts des Ratings, bezogen auf jedes für ein Institut zu berücksichtigende Rating:

Schritt 4

Bestimmung des gewichteten Durchschnitts der Ratings:

Für die Bestimmung in den Schritten 1 bis 4 sind folgende Parameter zu berücksichtigen:

- Ratingdatum EDB = Erstellungszeitpunkt des EdB-Ratings

- Zeitstempel Rating_x = Veröffentlichungsdatum je Rating

- x = Rating 1, Rating 2, ..., Rating n

- Dem Ratingergebnis wird über eine Transformationsmatrix ein entsprechender Punktwert zugeordnet.

- Alter des Ratings_x = (Ratingdatum EDB - Zeitstempel Rating_x)

Die Ergebnisse des Ratings werden unter Anwendung mathematisch-statistischer Verfahren (Diskriminanz-Analyse) zu einer optimierten Funktion entwickelt, die im Rahmen regelmäßiger Validierungs- und Backtesting-Verfahren soweit erforderlich angepasst und weiterentwickelt wird.

Text in der Fassung des Artikels 1 Dritte Verordnung zur Änderung der EdB-Beitragsverordnung V. v. 12. Dezember 2011 BGBl. I S. 2684 m.W.v. 16. Dezember 2011