§ 11 Derivative Adressenausfallrisikopositionen
(1) 1Derivative Adressenausfallrisikopositionen sind
- 1.
- Derivate nach § 19 Abs. 1a des Kreditwesengesetzes mit Ausnahme von
- a)
- denjenigen derivativen Instrumenten für den Transfer von Kreditrisiken, bei denen das Institut Gewährleistungsgeber ist und dieses derivative Instrument als außerbilanzielle Adressenausfallrisikoposition berücksichtigen muss, oder bei denen das Institut Sicherungsnehmer ist, und dieses derivative Instrument als berücksichtigungsfähige Gewährleistung bei der Ermittlung des risikogewichteten Positionswerts einer anderen Adressenausfallrisikoposition berücksichtigt sowie
- b)
- Stillhalterverpflichtungen aus Optionen,
die nicht in einer Novationsposition aus einem berücksichtigungsfähigen Schuldumwandlungsvertrag nach Absatz 2 aufgegangen sind, und
- 2.
- eine Novationsposition aus einem berücksichtigungsfähigen Schuldumwandlungsvertrag nach Absatz 2.
2Abweichend von Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a zweite Alternative darf ein Institut alle dort genannten Derivate des Handelsbuchs einheitlich und alle dort genannten Derivate des Anlagebuchs einheitlich als derivative Adressenausfallrisikopositionen berücksichtigen.
(2)
1Eine Novationsposition aus einem berücksichtigungsfähigen Schuldumwandlungsvertrag ist jeder Anspruch oder jede Verpflichtung, der oder die sich in Bezug auf eine gemäß den §§
206 und
207 berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über Derivate aus einem einheitlichen Schuldverhältnis ergibt.
2Ein Schuldumwandlungsvertrag ist jeder Änderungs-, Aufrechnungs- oder Schuldumschaffungsvertrag, durch den das aufgrund eines Derivats bestehende Schuldverhältnis unmittelbar in der Weise umgestaltet wird, dass die sich aus ihm ergebenden Ansprüche und Verpflichtungen ganz oder teilweise erlöschen.
(3) Eine Adressenausfallrisikoposition mit langer Abwicklungsfrist ist eine derivative Adressenausfallrisikoposition nach Absatz 1, die durch ein Geschäft gebildet wird, bei dem
- 1.
- sich ein Kontrahent dazu verpflichtet hat, ein Wertpapier, eine Ware oder einen Betrag in Fremdwährung gegen Barzahlung, andere Finanzinstrumente oder andere Waren zu liefern oder abzunehmen, und
- 2.
- die Anzahl der Tage vom Geschäftsabschluss bis zum vertraglich festgelegten Lieferzeitpunkt oder Abwicklungszeitpunkt größer ist als das Minimum aus fünf Geschäftstagen und der für diese Art von Geschäften marktüblichen Anzahl von Geschäftstagen.
Frühere Fassungen von § 11 SolvV
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interne Verweise§ 9 SolvV Adressenausfallrisikopositionen (vom 31.12.2011) ... nach § 10, 2. derivativen Adressenausfallrisikopositionen nach § 11 , 3. außerbilanziellen Adressenausfallrisikopositionen nach § 13 sowie ...
§ 104 SolvV Erwarteter Verlustbetrag (vom 31.12.2011) ... mit einem zentralen Kontrahenten gehandelte derivative Adressenausfallrisikoposition nach § 11 , eine nichtderivative Adressenausfallrisikoposition mit Sicherheitennachschüssen nach § ...
§ 211 SolvV Nettobemessungsgrundlage für Derivate ... dem Zuschlag Z. Dabei dürfen negative Marktwerte aus Stillhalterpositionen, die nach § 11 keine derivativen Adressenausfallrisikopositionen darstellen, aber in die der Aufrechnungsposition ...
§ 218 SolvV Nettobemessungsgrundlage nach der SM ... als SM-Risikopositionen den Risikokategorien zuzuordnen. Stillhalterpositionen, die nach § 11 keine derivativen Adressenausfallrisikopositionen darstellen, aber in die der Aufrechnungsposition ...
§ 223 SolvV Nettobemessungsgrundlage nach der IMM (vom 31.12.2010) ... berücksichtigt werden. Stillhalterverpflichtungen aus Optionen, die nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe b keine derivativen Adressenausfallrisikopositionen darstellen, aber in die ...
Zitate in ÄnderungsvorschriftenVerordnung zu dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beaufsichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats
V. v. 20.09.2013 BGBl. I S. 3672
Verordnung zur weiteren Umsetzung der geänderten Bankenrichtlinie und der geänderten Kapitaladäquanzrichtlinie
V. v. 05.10.2010 BGBl. I S. 1330
Artikel 1 SolvVuaÄndV Änderung der Solvabilitätsverordnung ... die Angabe „§ 1b Absatz 7 des Kreditwesengesetzes" ersetzt. 7. § 11 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: ... ersetzt. b) In Absatz 2 wird nach den Wörtern „die nach § 11 derivative" das Wort „Adressenausfallrisikoposition" durch das Wort ...
Zitate in aufgehobenen TitelnGroßkredit- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV)
V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 3065; aufgehoben durch § 21 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4183
§ 2 GroMiKV Bemessungsgrundlage (vom 31.12.2010) ... der §§ 17 bis 23 der Solvabilitätsverordnung einschließlich der in § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a zweite Alternative der Solvabilitätsverordnung ... Berechnung des Kreditäquivalenzbetrags von Kreditderivaten verwenden. (5) § 11 Absatz 2 und die §§ 12 und 206 bis 224 der Solvabilitätsverordnung gelten für ...
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