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Kapitel 4 - Solvabilitätsverordnung (SolvV)

V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 2926 (Nr. 61); aufgehoben durch § 39 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4168
Geltung ab 01.01.2007; FNA: 7610-2-29 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
9 weitere Fassungen
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wird in 38 Vorschriften zitiert
Teil 2 Adressrisiken
Kapitel 4 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA)
Abschnitt 1 Grundlagen des IRBA
§ 55 Struktur des IRBA
Abschnitt 2 Nutzung des IRBA
Unterabschnitt 1 Nutzungsvoraussetzungen
§ 56 Nutzungsvoraussetzungen für den IRBA
§ 57 Verwendung des IRBA durch Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen
Unterabschnitt 2 Zulassung zum IRBA
§ 58 IRBA-Zulassung
§ 59 IRBA-Zulassungsantrag
Titel 1 Definition und Eignung von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen
§ 60 Definition von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen im IRBA
§ 61 Eignung von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen
§ 62 Eignungsprüfung
§ 63 Verwendungs- und Erfahrungsanforderungen für Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle
Titel 2 Anwendbarkeit des IRBA
§ 64 Eintrittsschwelle
§ 65 Aufsichtlicher Referenzpunkt
§ 66 Austrittsschwelle
§ 67 Abdeckungsgrad
§ 68 Neugeschäft, ausnahmefähiges Bestandsgeschäft, zu berücksichtigendes Bestandsgeschäft
§ 69 Auslaufende Geschäftsbereiche
§ 70 Zeitlich unbeschränkte Ausnahme von der Anwendung des IRBA
Abschnitt 3 Risikogewichtete IRBA-Positionswerte
§ 71 IRBA-Positionen
§ 72 Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte
Unterabschnitt 1 IRBA-Forderungsklassen
§ 73 Zuordnung einer IRBA-Position zu einer IRBA-Forderungsklasse
§ 74 IRBA-Forderungsklasse Zentralregierungen
§ 75 IRBA-Forderungsklasse Institute
§ 76 IRBA-Forderungsklasse Mengengeschäft
§ 77 Unterklassen des Mengengeschäfts
§ 78 IRBA-Forderungsklasse Beteiligungen
§ 79 IRBA-Forderungsklasse Verbriefungen
§ 80 IRBA-Forderungsklasse Unternehmen
§ 81 Spezialfinanzierungen
§ 82 Forderungsklasse sonstige kreditunabhängige Aktiva
§ 83 Zuordnung von Investmentanteilen zu Forderungsklassen
Unterabschnitt 2 Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte
§ 84 Übersicht über die risikogewichteten IRBA-Positionswerte
Unterabschnitt 3 Ermittlung des IRBA-Risikogewichts
§ 85 Ermittlung des IRBA-Risikogewichts
Titel 1 Ermittlung des ausfallwahrscheinlichkeitsbasierten IRBA-Risikogewichts
§ 86 Ausfallwahrscheinlichkeitsbasiertes IRBA-Risikogewicht
Titel 2 Ermittlung der bedingten Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 87 Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 88 Prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 89 Ermittlung der Korrelation mit dem ökonomischen Faktor
§ 90 Aufsichtliche Parameter für die Ermittlung der Korrelationen
§ 91 Korrelationsabschlag für kleine oder mittlere Unternehmen
Titel 3 Ermittlung der prognostizierten Verlustquote bei Ausfall
§ 92 Prognostizierte Verlustquote bei Ausfall
§ 93 Aufsichtliche Verlustquote bei Ausfall
§ 94 Berücksichtigung vorhandener Sicherheiten in der aufsichtlichen Verlustquote bei Ausfall
Titel 4 Ermittlung des IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktors
§ 95 IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktor
§ 96 Maßgebliche Restlaufzeit
Titel 5 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen
§ 97 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen
Titel 6 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen
§ 98 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen
Unterabschnitt 4 Bestimmung des IRBA-Positionswertes
§ 99 IRBA-Positionswert
§ 100 IRBA-Bemessungsgrundlage
§ 101 Ermittlung des IRBA-Konversionsfaktors
§ 102 IRBA-Nettobeteiligungsposition und Beteiligungsanteile
§ 103 IRBA-Nettobeteiligungsbemessungsgrundlage
Abschnitt 4 Wertberichtigungsvergleich und erwarteter Verlustbetrag
§ 104 Erwarteter Verlustbetrag
§ 105 Wertberichtigungsvergleich
Abschnitt 5 Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA
§ 106 Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA
Unterabschnitt 1 Ratingsysteme
§ 107 Ratingsysteme
§ 108 Anwendungsbereich eines Ratingsystems
Titel 1 Aufbau von Ratingsystemen
§ 109 Unmittelbare Schätzung von Risikoparametern
§ 110 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 111 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 2 Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools
§ 112 Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools
Titel 3 Zuordnung von IRBA-Positionen
§ 113 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 114 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
§ 115 Anpassungen
Titel 4 Integrität des Zuordnungsprozesses
§ 116 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 117 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 5 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen
§ 118 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen
Titel 6 Dokumentation von Ratingsystemen
§ 119 Dokumentation von Ratingsystemen
Titel 7 Erhebung und Verwendung von Daten
§ 120 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 121 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 122 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 8 Verwendung von Stresstests bei der Einschätzung der Angemessenheit der Kapitalausstattung
§ 123 Verwendung von Stresstests bei der Einschätzung der Angemessenheit der Kapitalausstattung
Unterabschnitt 2 Risikoquantifizierung
§ 124 Vorgaben zur Schätzung der Risikoparameter
Titel 1 Begriffsbestimmungen
§ 125 Ausfall
§ 126 Verlust
§ 127 Selbstgeschätzte erwartete Verlustrate
Titel 2 Übergreifende Anforderungen für Schätzungen
§ 128 Übergreifende Anforderungen für alle Schätzungen
Titel 3 Spezifische Anforderungen für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 129 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 130 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 131 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 4 Spezifische Anforderungen für eigene Schätzungen der Verlustquote bei Ausfall
§ 132 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 133 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen
§ 134 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 5 Spezielle Anforderungen für eigene Schätzungen des IRBA-Konversionsfaktors
§ 135 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 136 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen
§ 137 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 6 Mindestanforderungen für die Einschätzung der Auswirkungen von Garantien und Kreditderivaten
§ 138 Anforderungen für IRBA-Positionen, für die selbstgeschätzte Verlustquoten bei Ausfall verwendet werden
§ 139 Berücksichtigungsfähige Garantiegeber und Garantien
§ 140 Anpassungskriterien
§ 141 Kreditderivate
Titel 7 Mindestanforderungen für angekaufte Forderungen
§ 142 Rechtssicherheit
§ 143 Überwachungssysteme
§ 144 Bearbeitungssysteme
§ 145 Systeme zur Überwachung von Sicherheiten, Kreditverfügbarkeit und Zahlungen
§ 146 Übereinstimmung mit den institutsinternen Grundsätzen und Verfahren
Unterabschnitt 3 Validierung eigener Schätzungen
§ 147 Validierung eigener Schätzungen
Unterabschnitt 4 Berechnung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte für modellgesteuerte IRBA-Beteiligungsportfolien
§ 148 Risikoquantifizierung
§ 149 Risikosteuerungsprozess und -regelungen
§ 150 Validierung und Dokumentation
Unterabschnitt 5 Unternehmensführung und -aufsicht
§ 151 Unternehmensführung
§ 152 Adressrisikoüberwachung
§ 153 Interne Revision


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