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Verordnung über die angemessene Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (Solvabilitätsverordnung - SolvV)

V. v. 14.12.2006 BGBl. I S. 2926 (Nr. 61); aufgehoben durch § 39 V. v. 06.12.2013 BGBl. I S. 4168
Geltung ab 01.01.2007; FNA: 7610-2-29 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
9 weitere Fassungen
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wird in 38 Vorschriften zitiert
Eingangsformel
Teil 1 Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Angemessenheit der Eigenmittel eines Instituts
§ 3 Angemessenheit der zusammengefassten Eigenmittel
§ 4 Anrechnungspflichtige Positionen, Schuldnergesamtheit
§ 5 Auf fremde Währung lautende Positionen
§ 6 Meldungen zur Eigenmittelausstattung
§ 7 Anzeigen bei Nichteinhaltung der Eigenmittelanforderungen
Teil 2 Adressrisiken
§ 8 Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken
Kapitel 1 Risikopositionen
§ 9 Adressenausfallrisikopositionen
§ 10 Bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen
§ 11 Derivative Adressenausfallrisikopositionen
§ 12 Aufrechnungspositionen
§ 13 Außerbilanzielle Adressenausfallrisikopositionen
§ 14 Vorleistungsrisikopositionen
§ 15 Abwicklungsrisikopositionen
§ 16 Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken
Kapitel 2 Bemessungsgrundlage für derivative Adressenausfallrisikopositionen und Adressenausfallrisikopositionen aus nichtderivativen Geschäften mit Sicherheitennachschüssen sowie aus sonstigen Pensions-, Darlehens- oder vergleichbaren Geschäften über Wertpapiere oder Waren
§ 17 Bemessungsgrundlage für derivative Adressenausfallrisikopositionen und Adressenausfallrisikopositionen aus nichtderivativen Geschäften mit Sicherheitennachschüssen sowie aus sonstigen Pensions-, Darlehens- oder vergleichbaren Geschäften über Wertpapiere oder Waren
§ 18 Marktbewerteter Wiedereindeckungsaufwand
§ 19 Gegenwärtiger potenzieller Wiedereindeckungsaufwand
§ 20 Künftig zu erwartende Erhöhung des gegenwärtigen potenziellen Wiedereindeckungsaufwands
§ 21 Marktbewerteter Anspruch aus einem Derivat
§ 22 Für den Wiedereindeckungsaufwand maßgebliche Laufzeit
§ 23 Laufzeitbewerteter Wiedereindeckungsaufwand
Kapitel 3 Kreditrisiko-Standardansatz
§ 24 Ermittlung der risikogewichteten KSA-Positionswerte
§ 25 Zuordnung von KSA-Positionen zu KSA-Forderungsklassen
Abschnitt 1 KSA-Risikogewichte
§ 26 KSA-Risikogewicht für Zentralregierungen
§ 27 KSA-Risikogewicht für Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften
§ 28 KSA-Risikogewicht für sonstige öffentliche Stellen
§ 29 KSA-Risikogewicht für multilaterale Entwicklungsbanken
§ 30 KSA-Risikogewicht für internationale Organisationen
§ 31 KSA-Risikogewicht für Institute
§ 32 KSA-Risikogewicht für von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen
§ 33 KSA-Risikogewicht für Unternehmen
§ 34 KSA-Risikogewicht für das Mengengeschäft
§ 35 KSA-Risikogewicht für durch Immobilien besicherte Positionen
§ 36 KSA-Risikogewicht für Investmentanteile
§ 37 KSA-Risikogewicht für Beteiligungen
§ 38 KSA-Risikogewicht für sonstige Positionen
§ 39 KSA-Risikogewicht für überfällige Positionen
§ 40 Berücksichtigung von Gewährleistungen, Lebensversicherungen und finanziellen Sicherheiten mit ihrem KSA-Risikogewicht
Abschnitt 2 Verwendung von externen Bonitätsbeurteilungen und Länderklassifizierungen
§ 41 Benennung anerkannter Ratingagenturen und Exportversicherungsagenturen
§ 42 Verwendung von Bonitätsbeurteilungen und Länderklassifizierungen
§ 43 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung
§ 44 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer beurteilten KSA-Position
§ 45 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position
§ 46 Verwendungsfähige Bonitätsbeurteilungen
§ 47 Verwendungsfähige Länderklassifizierungen von Exportversicherungsagenturen
Abschnitt 3 KSA-Positionswert
§ 48 KSA-Positionswert
§ 49 KSA-Bemessungsgrundlage
§ 50 KSA-Konversionsfaktor
§ 51 Unmittelbar kündbare Kreditlinie
Abschnitt 4 Anerkennung von Ratingagenturen und Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien zu Bonitätsstufen
§ 52 Anerkennung von Ratingagenturen
§ 53 Voraussetzungen für die Anerkennung von Ratingagenturen
§ 54 Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien zu Bonitätsstufen
Kapitel 4 Auf internen Ratings basierender Ansatz (IRBA)
Abschnitt 1 Grundlagen des IRBA
§ 55 Struktur des IRBA
Abschnitt 2 Nutzung des IRBA
Unterabschnitt 1 Nutzungsvoraussetzungen
§ 56 Nutzungsvoraussetzungen für den IRBA
§ 57 Verwendung des IRBA durch Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen oder gemischte Finanzholding-Gruppen
Unterabschnitt 2 Zulassung zum IRBA
§ 58 IRBA-Zulassung
§ 59 IRBA-Zulassungsantrag
Titel 1 Definition und Eignung von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen
§ 60 Definition von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen im IRBA
§ 61 Eignung von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen
§ 62 Eignungsprüfung
§ 63 Verwendungs- und Erfahrungsanforderungen für Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle
Titel 2 Anwendbarkeit des IRBA
§ 64 Eintrittsschwelle
§ 65 Aufsichtlicher Referenzpunkt
§ 66 Austrittsschwelle
§ 67 Abdeckungsgrad
§ 68 Neugeschäft, ausnahmefähiges Bestandsgeschäft, zu berücksichtigendes Bestandsgeschäft
§ 69 Auslaufende Geschäftsbereiche
§ 70 Zeitlich unbeschränkte Ausnahme von der Anwendung des IRBA
Abschnitt 3 Risikogewichtete IRBA-Positionswerte
§ 71 IRBA-Positionen
§ 72 Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte
Unterabschnitt 1 IRBA-Forderungsklassen
§ 73 Zuordnung einer IRBA-Position zu einer IRBA-Forderungsklasse
§ 74 IRBA-Forderungsklasse Zentralregierungen
§ 75 IRBA-Forderungsklasse Institute
§ 76 IRBA-Forderungsklasse Mengengeschäft
§ 77 Unterklassen des Mengengeschäfts
§ 78 IRBA-Forderungsklasse Beteiligungen
§ 79 IRBA-Forderungsklasse Verbriefungen
§ 80 IRBA-Forderungsklasse Unternehmen
§ 81 Spezialfinanzierungen
§ 82 Forderungsklasse sonstige kreditunabhängige Aktiva
§ 83 Zuordnung von Investmentanteilen zu Forderungsklassen
Unterabschnitt 2 Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte
§ 84 Übersicht über die risikogewichteten IRBA-Positionswerte
Unterabschnitt 3 Ermittlung des IRBA-Risikogewichts
§ 85 Ermittlung des IRBA-Risikogewichts
Titel 1 Ermittlung des ausfallwahrscheinlichkeitsbasierten IRBA-Risikogewichts
§ 86 Ausfallwahrscheinlichkeitsbasiertes IRBA-Risikogewicht
Titel 2 Ermittlung der bedingten Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 87 Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 88 Prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 89 Ermittlung der Korrelation mit dem ökonomischen Faktor
§ 90 Aufsichtliche Parameter für die Ermittlung der Korrelationen
§ 91 Korrelationsabschlag für kleine oder mittlere Unternehmen
Titel 3 Ermittlung der prognostizierten Verlustquote bei Ausfall
§ 92 Prognostizierte Verlustquote bei Ausfall
§ 93 Aufsichtliche Verlustquote bei Ausfall
§ 94 Berücksichtigung vorhandener Sicherheiten in der aufsichtlichen Verlustquote bei Ausfall
Titel 4 Ermittlung des IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktors
§ 95 IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktor
§ 96 Maßgebliche Restlaufzeit
Titel 5 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen
§ 97 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen
Titel 6 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen
§ 98 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen
Unterabschnitt 4 Bestimmung des IRBA-Positionswertes
§ 99 IRBA-Positionswert
§ 100 IRBA-Bemessungsgrundlage
§ 101 Ermittlung des IRBA-Konversionsfaktors
§ 102 IRBA-Nettobeteiligungsposition und Beteiligungsanteile
§ 103 IRBA-Nettobeteiligungsbemessungsgrundlage
Abschnitt 4 Wertberichtigungsvergleich und erwarteter Verlustbetrag
§ 104 Erwarteter Verlustbetrag
§ 105 Wertberichtigungsvergleich
Abschnitt 5 Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA
§ 106 Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA
Unterabschnitt 1 Ratingsysteme
§ 107 Ratingsysteme
§ 108 Anwendungsbereich eines Ratingsystems
Titel 1 Aufbau von Ratingsystemen
§ 109 Unmittelbare Schätzung von Risikoparametern
§ 110 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 111 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 2 Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools
§ 112 Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools
Titel 3 Zuordnung von IRBA-Positionen
§ 113 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 114 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
§ 115 Anpassungen
Titel 4 Integrität des Zuordnungsprozesses
§ 116 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 117 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 5 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen
§ 118 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen
Titel 6 Dokumentation von Ratingsystemen
§ 119 Dokumentation von Ratingsystemen
Titel 7 Erhebung und Verwendung von Daten
§ 120 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 121 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 122 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 8 Verwendung von Stresstests bei der Einschätzung der Angemessenheit der Kapitalausstattung
§ 123 Verwendung von Stresstests bei der Einschätzung der Angemessenheit der Kapitalausstattung
Unterabschnitt 2 Risikoquantifizierung
§ 124 Vorgaben zur Schätzung der Risikoparameter
Titel 1 Begriffsbestimmungen
§ 125 Ausfall
§ 126 Verlust
§ 127 Selbstgeschätzte erwartete Verlustrate
Titel 2 Übergreifende Anforderungen für Schätzungen
§ 128 Übergreifende Anforderungen für alle Schätzungen
Titel 3 Spezifische Anforderungen für die Schätzung der Ausfallwahrscheinlichkeit
§ 129 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 130 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen
§ 131 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 4 Spezifische Anforderungen für eigene Schätzungen der Verlustquote bei Ausfall
§ 132 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 133 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen
§ 134 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 5 Spezielle Anforderungen für eigene Schätzungen des IRBA-Konversionsfaktors
§ 135 Anforderungen für alle IRBA-Positionen
§ 136 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen
§ 137 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft
Titel 6 Mindestanforderungen für die Einschätzung der Auswirkungen von Garantien und Kreditderivaten
§ 138 Anforderungen für IRBA-Positionen, für die selbstgeschätzte Verlustquoten bei Ausfall verwendet werden
§ 139 Berücksichtigungsfähige Garantiegeber und Garantien
§ 140 Anpassungskriterien
§ 141 Kreditderivate
Titel 7 Mindestanforderungen für angekaufte Forderungen
§ 142 Rechtssicherheit
§ 143 Überwachungssysteme
§ 144 Bearbeitungssysteme
§ 145 Systeme zur Überwachung von Sicherheiten, Kreditverfügbarkeit und Zahlungen
§ 146 Übereinstimmung mit den institutsinternen Grundsätzen und Verfahren
Unterabschnitt 3 Validierung eigener Schätzungen
§ 147 Validierung eigener Schätzungen
Unterabschnitt 4 Berechnung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte für modellgesteuerte IRBA-Beteiligungsportfolien
§ 148 Risikoquantifizierung
§ 149 Risikosteuerungsprozess und -regelungen
§ 150 Validierung und Dokumentation
Unterabschnitt 5 Unternehmensführung und -aufsicht
§ 151 Unternehmensführung
§ 152 Adressrisikoüberwachung
§ 153 Interne Revision
Kapitel 5 Kreditrisikominderungstechniken
Abschnitt 1 Sicherungsinstrumente
§ 154 Berücksichtigungsfähige Sicherungsinstrumente
Unterabschnitt 1 Berücksichtigungsfähige Sicherheiten
Titel 1 Finanzielle Sicherheiten
§ 155 Allgemein berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten
§ 156 Nur mit ihrem schwankungsbereinigten Wert berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten
§ 157 Berücksichtigungsfähige Handelsbuchsicherheiten
Titel 2 Sonstige berücksichtigungsfähige IRBA-Sicherheiten
§ 158 Sonstige berücksichtigungsfähige IRBA-Sicherheit
§ 159 Grundpfandrechtliche IRBA-Sicherheit
§ 160 Berücksichtigungsfähige IRBA-Sicherungsabtretung von Forderungen
§ 161 Berücksichtigungsfähige sonstige IRBA-Sachsicherheit
Unterabschnitt 2 Berücksichtigungsfähige Gewährleistungen
§ 162 Berücksichtigungsfähige Gewährleistung
§ 163 Berücksichtigungsfähiger Gewährleistungsgeber
Titel 1 Garantien und Kreditderivate
§ 164 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähige Garantie
§ 165 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähiges Kreditderivat
§ 166 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähige Garantien und Kreditderivate für die Behandlung gemäß § 86 Abs. 3
§ 167 Position, für die ein Kreditderivat berücksichtigungsfähig ist
§ 168 Position, für die ein nth-to-default-Kreditderivat berücksichtigungsfähig ist
Titel 2 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähige sonstige Ansprüche sowie Lebensversicherungen
§ 169 Bareinlage bei einem Drittinstitut
§ 170 Lebensversicherung
§ 171 Schuldverschreibungen, die auf Verlangen vom emittierenden Drittinstitut zurückerworben werden müssen
§ 171a Zahlungszusagen für den Restwert von Leasinggegenständen
Abschnitt 2 Mindestanforderungen an Kreditrisikominderungstechniken
§ 172 Allgemeine Anforderungen an die Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken
§ 173 Mindestanforderungen an berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten
§ 174 Mindestanforderungen an die Berücksichtigung von IRBA-Sicherungsabtretungen von Forderungen
§ 175 Mindestanforderungen an die Berücksichtigung sonstiger IRBA-Sachsicherheiten
§ 176 Mindestanforderungen für die Behandlung von Leasingforderungen als durch den Leasinggegenstand besichert
§ 177 Mindestanforderungen für Gewährleistungen
§ 178 Mindestanforderungen für Kreditderivate
Abschnitt 3 Berechnung der Kreditrisikominderungseffekte
§ 179 Durch ein Sicherungsinstrument besicherte Position
§ 180 Methodenwahl für finanzielle Sicherheiten
§ 181 Institutsinterne Sicherungsgeschäfte
§ 182 Für Absicherungszwecke zu berücksichtigende Restlaufzeit von Adressenausfallrisikopositionen und Sicherungsinstrumenten
§ 183 Für ein Sicherungsinstrument laufzeitgeeignete Position
§ 184 Bei Laufzeitunterschreitung berücksichtigungsfähiges Sicherungsinstrument
Unterabschnitt 1 Einfache Methode für finanzielle Sicherheiten
§ 185 Besicherungswirkung der einfachen Methode
Unterabschnitt 2 Umfassende Methode für finanzielle Sicherheiten
Titel 1 Anrechnungsverfahren
§ 186 Laufzeitanpassungsfaktor für ein Sicherungsinstrument
§ 187 Schwankungsbereinigter Wert für finanzielle Sicherheiten
§ 188 Wertschwankungsfaktor für finanzielle Sicherheiten und Adressenausfallrisikopositionen
§ 189 Währungsschwankungsfaktor für finanzielle Sicherheiten und Gewährleistungen
§ 190 Entscheidung für die Verwendung selbstgeschätzter Schwankungsfaktoren
§ 191 Ausnahmeregelung für Pensions-, Darlehens- oder vergleichbare Geschäfte über Wertpapiere
Titel 2 Aufsichtlich vorgegebene Wertschwankungsfaktoren
§ 192 Vorgegebener Wertschwankungsfaktor
§ 193 Zugrunde zu legende Liquidationsdauer
§ 194 Anpassungsfaktor für nichttägliche Neubewertung
§ 195 Vorgegebener Währungsschwankungsfaktor
Titel 3 Selbstgeschätzte Schwankungsfaktoren
§ 196 Selbstgeschätzter Schwankungsfaktor
§ 197 Anpassungsfaktor für selbstgeschätzte Schwankungsfaktoren an die verwendete Liquidationsdauer
§ 198 Geeignetes Verfahren für die Schätzung von Schwankungsfaktoren
Titel 4 Modellbasierte Schwankungszuschläge
§ 199 Entscheidung für die Verwendung modellbasierter Schwankungszuschläge
§ 200 Geeignetes Modell zur Ermittlung modellbasierter Schwankungszuschläge
§ 201 Qualitative Mindestanforderungen für ein geeignetes Modell zur Ermittlung von Schwankungszuschlägen
§ 202 Quantitative Mindestanforderungen für ein geeignetes Modell zur Ermittlung von Schwankungszuschlägen
§ 203 Modellbasierter Schwankungszuschlag
Unterabschnitt 3 Anrechnungsverfahren für Gewährleistungen
§ 204 Inkongruenzenbereinigter Betrag einer Gewährleistung
§ 205 Betrag einer berücksichtigungsfähigen Gewährleistung
Abschnitt 4 Aufrechnungsvereinbarungen
Unterabschnitt 1 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarungen
§ 206 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarungen
§ 207 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über Derivate
§ 208 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über wechselseitige Geldforderungen und -schulden
§ 209 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über nichtderivative Geschäfte mit Sicherheitennachschüssen
§ 210 Berücksichtigungsfähige produktübergreifende Aufrechnungsvereinbarung
Unterabschnitt 2 Nettobemessungsgrundlagen für Aufrechnungsvereinbarungen
§ 211 Nettobemessungsgrundlage für Derivate
§ 212 Nettobemessungsgrundlage für Geldforderungen und -schulden
§ 213 Laufzeitbereinigte Nettobemessungsgrundlage für eine Aufrechnungsposition
§ 214 Währungsinkongruenzzuschlag für eine Aufrechnungsposition
§ 215 Nettobemessungsgrundlage für nichtderivative Geschäfte mit Sicherheitennachschüssen
§ 216 Wertschwankungszuschlag für die Wertpapiere einer Aufrechnungsposition
§ 217 Nettobemessungsgrundlage für produktübergreifende Aufrechnungspositionen
§ 218 Nettobemessungsgrundlage nach der SM
§ 219 Aufspaltung in SM-Risikopositionen
§ 220 Maßgebliche Beträge der SM-Risikopositionen
§ 221 Zuordnung der SM-Risikopositionen zu Absicherungsgruppen
§ 222 Anwendung der IMM
§ 223 Nettobemessungsgrundlage nach der IMM
§ 224 Mindestanforderungen an die Nutzung der IMM
Kapitel 6 Verbriefungen
Abschnitt 1 Anwendungsbereich der Verbriefungsregelungen, Begriffsdefinitionen
§ 225 Adressaten
§ 226 Verbriefungstransaktion
§ 227 KSA- und IRBA-Verbriefungspositionen
§ 228 Verbrieftes Portfolio
§ 229 (aufgehoben)
§ 230 Verbriefungs-Liquiditätsfazilität
§ 231 Sonstige Begriffsbestimmungen für Verbriefungen
Abschnitt 2 Anforderungen an Institute, die als Originator oder Sponsor von Verbriefungstransaktionen gelten
§ 232 Mindestanforderungen an einen wesentlichen und wirksamen Risikotransfer
§ 233 Berücksichtigung einer Laufzeitunterdeckung der Besicherung beim Originator
§ 234 Verbot der impliziten Unterstützung von Verbriefungstransaktionen
Abschnitt 3 Nutzung von Bonitätsbeurteilungen für Verbriefungen
§ 235 Benennung von Ratingagenturen für Verbriefungen
§ 236 Anforderungen an die Verwendung von Bonitätsbeurteilungen für Verbriefungen
§ 237 Für Verbriefungen maßgebliche Bonitätsbeurteilung
Abschnitt 4 Anrechnung von KSA-Verbriefungstransaktionen
§ 238 KSA-Bemessungsgrundlage einer KSA-Verbriefungsposition
§ 239 KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungsposition
§ 240 Risikogewichteter KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungsposition
§ 241 Berücksichtigung von Gewährleistungen und finanziellen Sicherheiten mit ihrem KSA-Risikogewicht
Unterabschnitt 1 KSA-Verbriefungsrisikogewicht von KSA-Verbriefungspositionen
§ 242 KSA-Verbriefungsrisikogewicht für beurteilte KSA-Verbriefungspositionen
§ 243 KSA-Verbriefungsrisikogewicht für unbeurteilte KSA-Verbriefungspositionen
§ 244 KSA-Verbriefungsrisikogewicht für teilbesicherte KSA-Verbriefungspositionen
Unterabschnitt 2 Besondere Regelungen für Originatoren von KSA-Verbriefungstransaktionen, zu denen ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungstransaktionen gehört
§ 245 Ermittlung risikogewichteter KSA-Positionswerte für von Originatoren zu berücksichtigende Investorenanteile aus Verbriefungstransaktionen
§ 246 Risikogewichteter KSA-Positionswert eines vom Originator zu berücksichtigenden Investorenanteils aus Verbriefungstransaktionen
§ 247 KSA-Konversionsfaktoren für vom Originator zu berücksichtigende Investorenanteile aus Verbriefungstransaktionen
§ 248 KSA-Bemessungsgrundlage eines vom Originator zu berücksichtigenden Investorenanteils aus Verbriefungstransaktionen
Unterabschnitt 3 Obergrenzen für die Anrechnung von KSA-Verbriefungstransaktionen
§ 249 Maximaler risikogewichteter KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungstransaktion
§ 250 Maximaler risikogewichteter KSA-Positionswert für Originatoren von KSA-Verbriefungstransaktionen, zu denen ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungstransaktionen gehört
Abschnitt 5 Anrechnung von IRBA-Verbriefungstransaktionen
§ 251 Bemessungsgrundlage einer IRBA-Verbriefungsposition
§ 252 IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungsposition
§ 253 Risikogewichteter IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungsposition
§ 254 Berücksichtigung von Gewährleistungen mit ihrem IRBA-Risikogewicht
Unterabschnitt 1 IRBA-Verbriefungsrisikogewicht von IRBA-Verbriefungspositionen
§ 255 Verfahren zur Bestimmung des IRBA-Verbriefungsrisikogewichts
§ 256 Abgeleitete Bonitätsbeurteilung
§ 257 Ratingbasierter Ansatz
§ 258 Aufsichtlicher Formel-Ansatz
§ 259 Internes Einstufungsverfahren
§ 260 Nach der Rückfalllösung für qualifizierte Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten ermitteltes IRBA-Verbriefungsrisikogewicht
§ 261 IRBA-Verbriefungsrisikogewicht für teilbesicherte IRBA-Verbriefungspositionen
Unterabschnitt 2 Besondere Regelungen für Originatoren von IRBA-Verbriefungstransaktionen, zu denen ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungstransaktionen gehört
§ 262 Ermittlung risikogewichteter IRBA-Positionswerte für von Originatoren zu berücksichtigende Investorenanteile aus Verbriefungstransaktionen
Unterabschnitt 3 Obergrenzen für die Anrechnung von IRBA-Verbriefungstransaktionen
§ 263 Maximaler risikogewichteter IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungstransaktion
§ 264 Maximaler risikogewichteter IRBA-Positionswert für Originatoren von IRBA-Verbriefungstransaktionen, zu denen ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungstransaktionen gehört
Abschnitt 6 Abzugsbeträge für Verbriefungspositionen
§ 265 Abzugsbetrag für Verbriefungspositionen
§ 266 Berücksichtigung von Verbriefungspositionen durch Kapitalabzug
§ 267 Abzugsbetrag für KSA-Verbriefungspositionen
§ 268 Abzugsbetrag für IRBA-Verbriefungspositionen
Teil 3 Operationelles Risiko
Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
§ 269 Ansätze zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko
Kapitel 2 Basisindikatoransatz
§ 270 Berechnung des Anrechnungsbetrags
§ 271 Definition des relevanten Indikators
Kapitel 3 Standardansatz
§ 272 Anwendung des Standardansatzes
§ 273 Berechnung des Anrechnungsbetrags
§ 274 Verwendung eines alternativen Indikators
§ 275 Geschäftsfeldzuordnung
§ 276 Qualitative Anforderungen
§ 277 Kombination mit dem Basisindikatoransatz
Kapitel 4 Fortgeschrittene Messansätze
Abschnitt 1 Allgemeine Vorschriften
§ 278 Begriffsbestimmung
Abschnitt 2 Qualitative Anforderungen
§ 279 Risikomanagementsystem und Rahmenwerk
§ 280 Risikomanagementeinheit und Ressourcen
§ 281 Integration des Risikomesssystems und Berichtswesen
§ 282 Dokumentation und Einhaltung des Risikomanagementsystems
§ 283 Prüfung
Abschnitt 3 Anforderungen an die Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko
Unterabschnitt 1 Modellrahmen
§ 284 Güte des Messsystems
§ 285 Korrelationen
Unterabschnitt 2 Daten
§ 286 Interne Schadensdaten
§ 287 Zuordnung interner Schadensdaten
§ 288 Verluste im Kreditrisikobereich
§ 289 Externe Daten
Unterabschnitt 3 Szenario-Analysen, Geschäftsumfeld und internes Kontrollsystem
§ 290 Szenario-Analysen
§ 291 Geschäftsumfeld und internes Kontrollsystem
Unterabschnitt 4 Instrumente zur Risikoverlagerung
§ 292 Versicherungen und andere Instrumente zur Risikoverlagerung
Abschnitt 4 Teilweise Anwendung
§ 293 Kombination mit dem Basisindikator- oder Standardansatz
Teil 4 Marktrisikopositionen
Kapitel 1 Währungsgesamtposition
§ 294 Ermittlung und Anrechnung der Währungsgesamtposition
§ 295 Aktiv- und Passivpositionen
Kapitel 2 Rohwarenposition
§ 296 Ermittlung und Anrechnung der Rohwarenposition
§ 297 Zeitfächermethode
Kapitel 3 Handelsbuch-Risikopositionen
§ 298 Handelsbuch-Risikopositionen
§ 299 Nettopositionen
§ 300 Allgemeines Kursrisiko Zinsnettoposition
§ 301 Jahresbandmethode
§ 302 Durationmethode
§ 303 Besonderes Kursrisiko Zinsnettoposition
§ 304 Allgemeines Kursrisiko Aktiennettoposition
§ 305 Besonderes Kursrisiko Aktiennettoposition
§ 306 Aktienindexpositionen
§ 307 Investmentanteile
Kapitel 4 Optionsposition
§ 308 Berücksichtigung von Optionsgeschäften
§ 309 Anrechnungsbetrag für das Gammafaktorrisiko
§ 310 Anrechnungsbetrag für das Vegafaktorrisiko
§ 311 Szenario-Matrix-Methode
Kapitel 5 Andere Marktrisikopositionen
§ 312 Ermittlung und Anrechnung der anderen Marktrisikopositionen
Kapitel 6 Eigene Risikomodelle
§ 313 Verwendung von Risikomodellen
§ 314 Bestimmung der Anrechnungsbeträge
§ 315 Quantitative Vorgaben
§ 316 Zu erfassende Risikofaktoren
§ 317 Qualitative Anforderungen
§ 317a Zusätzliche Anforderungen - Besonderes Kursrisiko
§ 318 Prognosegüte
§ 318a Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko
§ 318b Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko - Parameter
§ 318c Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko - Absicherungsgeschäfte
§ 318d Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko - Validierung
§ 318e Berücksichtigung aller Wertänderungsrisiken beim Correlation Trading
Teil 5 Offenlegung
Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften zum Anwendungsbereich, zum Offenlegungsmedium und zum Offenlegungsintervall
§ 319 Anwendungsbereich Offenlegung
§ 320 Offenlegungsmedium
§ 321 Offenlegungsintervall
Kapitel 2 Allgemeine inhaltliche Anforderungen der Offenlegung
§ 322 Risikomanagementbeschreibung in Bezug auf einzelne Risiken
§ 323 Angaben zum Anwendungsbereich dieser Verordnung
§ 324 Eigenmittelstruktur
§ 325 Angemessenheit der Eigenmittelausstattung
§ 326 Offenlegungsanforderungen zu derivativen Adressenausfallrisikopositionen und Aufrechnungspositionen
§ 327 Adressenausfallrisiko: Allgemeine Ausweispflichten für alle Institute
§ 328 Adressenausfallrisiko: Offenlegung bei KSA-Forderungsklassen
§ 329 Adressenausfallrisiko: Weitere Offenlegungsanforderungen
§ 330 Offenlegungsanforderungen zum Marktrisiko
§ 331 Offenlegungsanforderungen zum operationellen Risiko
§ 332 Offenlegungsanforderungen für Beteiligungen im Anlagebuch
§ 333 Offenlegung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch
§ 334 Offenlegungsanforderungen bei Verbriefungen
Kapitel 3 Qualifizierende Anforderungen bei der Nutzung besonderer Instrumente oder Methoden
§ 335 Adressenausfallrisiko: Offenlegung bei Forderungsklassen, für die der IRBA verwendet wird
§ 336 Kreditrisikominderungstechniken: Offenlegung für KSA- und IRBA-Positionen
§ 337 Instrumente zur Verlagerung operationeller Risiken
Teil 6 Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 338 Übergangsbestimmungen für die Parameterschätzung
§ 339 Übergangsbestimmungen für die Eigenmittelausstattung und -berechnung
§ 340 Inkrafttreten
Anlagen
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3


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Konsolidierte Vorschriften selbst bei Inkrafttreten "am Tage nach der Verkündung", Synopse zu jeder Änderungen, Begründungen des Gesetzgebers

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